En el presente curso de especialización, se revisarán las Metodologías y Técnicas avanzadas de Modelamiento que las entidades financieras aplican en la gestión del Riesgo de Crédito. El curso comprende 4 módulos estratégicos:
Análisis de Roll Rates, Stress Testing, Pérdida Crediticia Esperada y Pricing.
Con este entrenamiento, el participante conocerá como se crean las estrategias que soportan la gestión del crédito y las métricas que se utilizan para desarrollarlas y validarlas.
INICIO: miércoles 26 de agosto
DURACION: 27 horas (9 sesiones)
HORARIOS: lunes y miércoles: 7 PM - 10 PM
SESIONES:
MODULO 1: ROLL RATE ANALYSIS
→ miércoles 26 de agosto (7 PM - 10 PM)
→ lunes 31 de agosto (7 PM - 10 PM)
MODULO 2: STRESS TESTING
→ miércoles 02 de setiembre (7 PM - 10 PM)
→ lunes 07 de setiembre (7 PM - 10 PM)
MODULO 3: PÉRDIDA CREDITICIA ESPERADA (IFRS 9)
→ miércoles 09 de setiembre (7 PM - 10 PM)
→ lunes 14 de setiembre (7 PM - 10 PM)
→ miércoles 16 de setiembre (7 PM - 10 PM)
MODULO 4: PRICING
→ lunes 21 de setiembre (7 PM - 10 PM)
→ miércoles 23 de setiembre (7 PM - 10 PM)
MODALIDAD: Online
MATERIALES: Material didáctico y Archivos de trabajo.
INVERSIÓN: S/. 1,000.